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                学术报道

                【学术报道】Softplus INGARCH Models

                2021年11月8日上午,应南京师范大学数学科学学院统计与金融数学研究室邀请,吉林大学数学学院朱复康教授为我院师生带来题为“Softplus INGARCH Models”的线上专题报告,数科院多位师生参加了本次报告会。

                朱复康教授2008年博士毕业,2013年被卐破格聘为教授。主要从事时间序列分析和金融统计的研究,已经在Annals of Applied Statistics、Journal of Business & Economic Statistics、Statistica Sinica等杂志上发表╳论文50余篇。作为负责人获得省部级以上科研项目10项,其中国家自然科学基金项目4项。曾获得教育部自然科学奖二等奖等奖励。现任中国数学会▼概率统计学会、中国现场统计研究会等学♀会的常务理事或理事,是JRSSB、JBES、AoAS等60余个SCI杂志的匿名审稿人。

                报ω 告会开始,朱复康教授分享了他近期的学术成果:softplus整值广义自回归条件异方差模型。朱复康教授首先向大家介绍了该领ぷ域的研究动向,并展示了该成果的研究动机。在过去的几十年中,针对计数时间序列提出了各种各样的模型,其中最流行的◤是整值自回归滑动平均(ARMA)和整值广义自回归条件异方差(INGARCH)模型。 尽管这两种模型都具有类似于ARMA的自▆相关函数(ACF),但ACF值的可实现■范围受到了很大限制,通常不可能出现负ACF值。现有的对数→线性ㄨINGARCH模型允许负ACF值,但不具有线性条件均值和类似ARMA的自相关结构。为了解决这一问题,朱教授及其合作者提出了一类新的INGARCH模型,它采用softplus函数作为响应函数。新模型表¤现出近似线性的结构,并且其模型参数比对数线性INGARCH模型更易于解释。朱复康教授的精彩报告令在场师生收获颇丰。

                最后的互动答疑环节,大家积极提出问█题,朱复康教授耐心地一一解答,此次线上报告在热烈的掌声中顺利结束。

                • 更新时间

                  2021年11月12日 15:32

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                • 供稿

                  数科院

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